日経225オプションの定番アイアンコンドルの勝率
北風です。
オプションをやっている人には定番の手法の１つ「アイアンコンドル」ですが
本当に勝てるのでしょうか？
相場の上下動は読めないと言う前提で、ある程度上がっても下がっても利益が出て
最大利益と最大損失もやる前から分かっているので
比較的やり易いスプレッドだと思います。
ちょっと細長いですが概ねこんな感じの損益図になります。
利益が少なく損失が大きくなりますね。
だだ、勝率は良いと言われていて実際にやっている人も多いようですが
本当にそうなのか、検証してみました。
【検証条件】
2014年1月から2021年11月まで。
ある一定の幅でコールとプットを売る。
更に外のコールとプットを買う。
売玉がエントリー時のプレミアムの倍になったら損切りする。
1セット1枚づつ。
2014年：9勝3敗 75% 120,000円
2015年：10勝2敗 83.3% 260,000円
2016年：8勝4敗 66.6% 150,000円
2017年：10勝2敗 83.3% 192,000円
2018年：7勝5敗 58.3% -216,000円
2019年：7勝5敗 58.3% 7,000円
2020年：6勝5敗 54.5% 56,000円（3月の価格が無かった、コロナ時）
2021年：6勝5敗 54.5% -79,000円（11月まで）
8年間でだいたい60%ちょっとの勝率でその間の利益は490,000円ほど。
そしてコロナショック時は検証出来ていない事を考えると
勝率はもう少し下がって利益も少ないようです。
損切設定を入れて検証していますが
損切りしなければSQで利益になった回数は12回ありました。
一方、損切り後に大きくマイナスになっていた回数は13回。
今回の検証は私が勝手に決めた条件でやったものなので
全てが正しい訳ではありません。
条件を変えて検証したらもっと良い結果が出るかも知れませんし
もっと悪くなるかも知れません...
2018年から成績が良くないのは相場の動きが大きくなった為だと思います。
2014年から2017年は動きが小さかったようでかなり良い成績でした。
アイアンコンドルは相場の上下を予想しない方法です。
SQまでに相場の範囲を予想する方法で勝率は高いと言われていますが
今回の検証結果では少なくとも良い成績だとは言えないかもしれません。
アイアンコンドルで成績を良くしようとすると
デルタヘッジするしかないのかも...です。
でも、デルタヘッジは保険なのでヘッジするたびに少し損失が出ます。
利小損大のアイアンコンドルで利益が残るかどうか？
相場の上下を予想しないので勝ち易いと言われているアイアンコンドルですが
私が検証した結果では「それほどでもない」という結果でした。
まあ、簡単に勝てる方法など無いという事ですね！
GOOD LUCK
北風
米国人気ETFと1年間の成績
北風です。
つみたてNISAでアメリカの投資信託をやっている人が多くなりました。
私の友人のIT音痴&投資音痴でさえ
つみたてNISAをやってみたいと相談があったほどです。
口座開設からつみたてNISA申し込みまで手取り足取り教えたので
数日後には問題なく終わりました。
数か月後に「つみたてNISAで何を積み立てた？」と聞いたところ
何もしていないと言いました....？
どうも彼は口座開設とつみたてNISAの申込みを終えたら自動で始まっていると
勘違いしていたようです....
どうりでどんな商品を積み立てるのかの相談が無かった訳ですね。
話がそれてしまいましたが
今どんな投資信託が人気なのか見てみましょう！
このランキングを見ると高配当ETFが人気があるようですね。
VOOが1番かと思っていましたが意外です。
それだけ老後の資金を配当でと考えている人が多いという事だと思います。
その中でも、QQQとSPXLが入っていました。
QQQはナスダック100（ハイテク）に連動するETFで
値動きが大きいのが特徴です。
もう１つのSPXLは他のETF同様、S&P500に連動していますが
他のETFとは違ってS&P500の1日の値動きの3倍程度動くもので
では過去1年間の成績はどうだったのか？
グリーン：SPYD
イエロー：VOO
ブルー：VYM
ブラック：SPXL
ピンク：TQQQ（NAS100の2倍程度の動き）
SPYD,VOO,VYM共に上昇していますのでこの1年は利益が出ていますね。
一方SPXLとTQQQは激しく上下しながら上昇はしています。
TQQQというものが突然入っていますが
これはナスダックの1日の値動きの2倍程度動くETFで
最近流行っている「レバナス」と呼ばれているものです。
レバナスを買っている人を「レバナス民」といいます。
老後資金に配当が欲しい人や安定した利回りを求めるなら
SPYD,VOO,VYMなどが良い方法ですし
ある程度のリスクを許容できるのならSPXLやTQQQが儲かりそうです。
全ての人の最適解はありませんので、自分がどうしたいかを考えて下さい。
少し資金に余裕があればつみたてNISAで安定した投資をしながら
もう一方でSPXLやTQQQをやってみるのも良いかと思います。
これから始めようと思っている人は
始める前に時間を使っていろいろ調べて下さい。
始めてしまえば手間暇かからず毎月自動で積み立ててくれる設定も出来ますので
その分、前調べは慎重に！
GOOD LUCK
北風
日経225オプション アイアンコンドル
北風です。
12月3日16:30（ナイトセッション）より日経225オプションを仕掛けました。
SQまで残り1週間ですが、敢えてアイアンコンドルです。
リスクリワード比は極端に悪いものの、勝率は高いスプレッドです。
買いポジションはすぐに約定しましたが
売りポジションがなかなか約定せず当初の予定よりずいぶん安くなってしまいました...
その結果、損大利小の典型的なポジション完成です。
最大損失は決まっていますが、そこまで我慢しないで
売玉がエントリー時の倍になったら損切りとかのルールを決めておけば良いかと。
SQ前に他のスプレッドを取る予定なので
アイアンコンドルの利益が少ない分を少しでも挽回しなくては！
GOOD LUCK
北風
米国株になぜ投資するのか？
北風です。
なぜ多くの人に人気なのでしょうか。
まあ、単純にずっと上昇しているからなのですが
NISAが始まってからどのくらい上がっていて
日本株とどのくらい違うのかを見てみます。
日経平均のチャートです。
NISA制度が始まった2014年1月1日～2021年12月2日までですが
上昇していますね！
日本株でも十分勝てていました。
こちらはS&P500の2014年1月1日～2021年12月2日までのチャートです。
日経平均と比べて上昇度合いが全然違いますね！
大きめの下落もありましたが、すぐに上昇しています。
このようなチャートを見ればどちらに投資するかは簡単に判断できそうです。
2014年からつみたてNISAを始めた人は全員が利益が出ている筈です。
このような積立投資は出来るだけ早く、出来るだけ若いうちに始める事が
最も良い方法で20代からやっていれば最高です。
遅くとも40代前半までに始めていないと長期投資という事を考えると
厳しいと思います。
私自身は既に50代なのでここから20年間積立るのは少し難しそうです...
そこで考えたのが普通の投資信託ではなく、米国ETFであるSPXLです。
S&P500の1日の変動の3倍になるものでスピード感はありそうですが
負けるのも3倍です。
自分のタイミングで少しずつ購入しています。
見えずらいですが赤丸部分で購入しています。
このタイミングは日足の押し目で買っているという事です。
ほぼ毎月1回は購入出来ていますね。
このSPXLはレバレッジが効いているので少し危険ではありますが
最近はやっている「レバナス」はもっと爆発力があります！
SPXLはS&P500の1日の変動の3倍動きますが
「レバナス」はNAS100（ナスダック）の値動きの2倍程度となっています。
2021年11月から楽天証券でも買えるようになりました。
どちらにしても、日本株に連動している商品よりは良い結果が出ていますので
当然始める人も多くなりますよね。
１つ不満点なのですが
日本の証券会社は今も日本株中心で外国株関係は
何回かクリックしないと表示出来ません。
私が使っているSBI証券でもサイト内の少し深い所で表示されますし
ハイパーSBIでは扱っていません。
将来的には外国株関係やオプションなどの専用のページもあると助かります。
GOOD LUCK
北風
暴落に備えていましたか？
北風です。
11月26日（金）から今日11月30日（月）にかけて
かなり大きく下落しました...
アメリカのS&P500も下落していますが
NAS100の方はそれほどでもない感じですね。
日経225オプションはヘッジをしながら保有しているのですが
ここまで大きく下落するとヘッジも間に合わなくなって含み損が増えます。
オプションの価格変動要因の１つに日経VIも関係しています。
本来は各オプションのVIに関係しますが、その平均的な日経VIが
30近くまで上昇しています。
ヨーロッパ、アメリカ、日本で下落していますが、
その原因が「オミクロン株」と報道されています。
それが本当の原因かどうかは分かりませんが
株価の動きには理由があり、でもその理由を知っても何の役にも立ちません！
よく「なんで下落したのか？」といろいろ調べる人がいますが
そこに何の意味があるのでしょうか？
安心感ですかね？
下落した事が全てで結果なので、ここからどうするかを
先に考えた方が良いのではないでしょうか。
どうしても下落した原因が知りたいなら、その後で！
私が保有していたオプションではヘッジもしていますが
今回の2日間の下落には耐えられず損切りしました。
今後徐々に日経VIが落ちてきたらまた開始する予定です。
米国ETFも同様にマイナスになっていますし
堅調なのはFXのEAだけです。
ループ系のEAなので全く関係なく動いていて
全く心強いですね。
GOOD LUCK
北風でした。
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